Balística de evasión en comercio y análisis.

Una introducción al comercio de ruptura

En nuestra última sección, analizamos las condiciones del mercado relacionadas con el rango y las estrategias de reversión a la media. Como compartimos, los mercados seguirán una tendencia o no, y eso determina la mayor parte del estado de un mercado.

Pero ahora tenemos tendencias y rangos: y el estado transitorio entre un rango y una tendencia, cuando los precios salen del patrón de reversión a la media, es una ruptura, que a menudo se conoce como la tercera «condición». Pasos » . en los que los comerciantes pueden concentrarse.

Los brotes son increíblemente emocionantes dado el rápido impulso. Esta es la foundation del comercio, si lo piensa bien, porque lo que permite nuevos movimientos de precios a menudo es nueva información, que luego obligará a los compradores y vendedores a evaluar esa información. Esto puede conducir a movimientos rápidos y agresivos como nuevos máximos o mínimos. impresionar a los compradores y vendedores incorporando esta nueva información fresca.

Solo hay un problema con este escenario: los escapes son impredecibles. Entonces, para el comerciante que ve un rango o un mercado de reversión a la media y luego se acerca a ese contexto con una lógica de ruptura, esperan, por defecto, que suceda algo nuevo que cambie el paradigma sobre el cual se construyó el análisis del comerciante. Entonces, en términos generales, las rupturas a menudo se abordan como eventos de baja probabilidad.

Pero, no es necesariamente algo completamente negativo. Cuando se generate una ruptura, el movimiento puede ser significativo, que es uno de los principales atractivos del estado del mercado. Por lo tanto, si el comerciante puede manejar las pérdidas de manera efectiva en la mayoría de las operaciones que es poco possible que continúen funcionando después de probar la ruptura, siempre existe la posibilidad de un patrón rentable, incluso si la estrategia del comerciante solo ve una tasa de éxito del twenty five o thirty%.

que es un escape

En pocas palabras, una ruptura es un movimiento hacia un nuevo máximo o mínimo después de un período de consolidación. En basic, las rupturas pueden existir en gráficos de one minuto de la misma manera que en gráficos diarios o semanales. Pero, debido al ruido generalizado de los marcos de tiempo más cortos, los comerciantes a menudo enfocan estos enfoques en los marcos de tiempo de gráficos de una hora o más para los enfoques intradiarios o de un día o más para los enfoques a largo plazo.

En el siguiente gráfico diario del USD/CHF, observamos una formación de rango en gris, ya que el soporte y la resistencia han mantenido la acción del precio durante un período prolongado. Esto destaca el equilibrio, ya que los compradores y vendedores mantienen los precios bastante equilibrados aquí.

La ruptura inicial aparece en verde y fue la primera ruptura en la formación que podría abordarse para estrategias de ruptura.

Luego, los precios regresaron al rango anterior, encontrando soporte en la línea de tendencia alcista que estaba en juego antes de la ruptura. Esto abrió la puerta a estrategias de tendencia basadas en mantener la línea de tendencia (rojo), después de lo cual los compradores publicaron otro impulso alcista con un nuevo máximo poco después (azul).

Gráfico de precios diarios USD/CHF

Gráfico preparado por James Stanley, USD/CHF Everyday, julio de 2021 – abril de 2022

Cómo encontrar escapes

Al igual que los rangos y las tendencias, los comerciantes pueden optar por buscar rupturas utilizando indicadores o la acción del precio, siendo este último enfoque considerablemente más subjetivo. Como tal, muchos comerciantes nuevos buscarán evitar esta subjetividad utilizando un marco objetivo proporcionado por el indicador.

Un indicador técnico que podría ser útil para localizar rupturas potenciales es el índice direccional promedio, que mide la fuerza de la tendencia. Debido a que el comerciante estaría buscando una tendencia o tema «nuevo», querría adoptar un enfoque very similar a los comerciantes de rango, buscando entornos donde el ADX estaba por debajo de un nivel de corte como thirty, como vimos en nuestra introducción a el indicador de índice direccional promedio (ADX).

En el gráfico USD/CHF a continuación, agregué el indicador ADX y noté que permaneció por debajo de thirty durante la duración del rango y la ruptura posterior.

Gráfico de precios diarios USD/CHF

Gráfico preparado por James Stanley, USD/CHF Everyday, julio de 2021 – abril de 2022

Escapadas en torno a la actualidad

Una nota de precaución y una trampa en la que caerán muchos operadores nuevos es buscar rupturas en torno a los principales eventos de noticias. Esto es particularmente relevante para los mercados de divisas y futuros, ya que los mercados de valores a menudo intentan publicar los principales movimientos, como los informes de ganancias, fuera del horario del mercado. Pero en el caso de los pares de divisas o los mercados de futuros, los anuncios del banco central o la publicación de datos de inflación o cifras de empleo pueden crear una volatilidad sizeable dentro de la sesión.

Aprender más acerca de Cómo negociar la temporada de ganancias

Si bien estos motores a menudo pueden causar rupturas, también pueden ser extremadamente complicados con muchas pretensiones, y la resistencia se rompe temporalmente antes de que los precios se reviertan después de que los datos hayan ingresado al mercado. Negociar en torno a eventos noticiosos puede ser particularmente peligroso para los nuevos operadores porque la liquidez suele ser menor (los creadores de mercado a menudo son reacios al riesgo en tales escenarios) y esto puede conducir a movimientos más bruscos en ambas direcciones.

El calendario económico puede ser muy útil para mantenerse actualizado sobre los comunicados de prensa esperados y cuándo, así como el impacto esperado de ese comunicado.

— Escrito por James Stanley, estratega sénior de DailyFX.com

Póngase en contacto y siga a James en Twitter: @JStanleyFX